与相邻项目的对比¶
TraderHarness 是一套环境与证据基础设施。它可以承载不同的 Agent 架构,但不规定它们的投资方法论。
| 项目 | 主要职责 | 原生决策单元 | 集成后还需要什么 |
|---|---|---|---|
| TraderHarness | 历史有效的市场、执行、账户、评估、回放与训练轨迹 | 自主 Agent、隔离对比或单执行者委员会 | 一个 Agent 人设或外部框架 |
| TradingAgents | 多角色分析师、辩论、风控与交易员工作流 | 规定的角色图 | 可用于基准测试的严格市场模拟器与下单契约 |
| StockBench | 标准化的股票推理基准任务 | 基准任务/预测 | 支持自主工具调用的持久账户环境 |
| Qlib | 量化数据、模型、实验与策略研究 | ML 模型或代码策略 | LLM 原生的工具循环与抗污染语言出口 |
| Backtrader / vn.py | 策略执行与交易基础设施 | 代码策略 | 自主 LLM 研究循环、掩码与轨迹契约 |
独立 Agent 与委员会的区别¶
traderharness compare 是一场赛跑:每个 Agent 拥有自己的现金、持仓、记忆与账户。所有 Agent 共享同一市场时钟,各自独立计分。
委员会则是一个选手:只读顾问可以并发研究,但只有 Trader 这一个角色持有下单工具。这保证了一条可问责的动作路径和一个账户。详见多角色委员会。

跨回测对比:把多次已完成回测的权益曲线叠加在一起,横向比较累计收益、夏普、最大回撤、胜率与成交次数。
接入你自己的框架¶
外部 LangGraph、TradingAgents 或自定义编排器应通过公开的 Agent 协议返回最终决策。行情读取与下单仍然经过 TradingBus,因此框架天然继承同样的时点掩码、实体/日期匿名化、盘中渐进可见性与撮合规则。