核心架构¶

flowchart TD
    D[(规范全市场数据)] -->|启动时预加载| E[BacktestEngine]
    E --> B[TradingBus（每 Agent）]
    B --> T[掩码工具]
    B --> V[PortfolioView]
    B --> X[Python 沙箱]
    T --> A[Agent 循环]
    V --> A
    X --> A
    A -->|place_order| B
    E --> C[轨迹采集器]
    C --> R[回放 / 轨迹导出 / 报告]

不可妥协的不变量¶

运行期零 I/O¶

引擎在第一个交易日之前预加载所需的全部行情切片。Agent 的工具调用只做内存查询，绝不回源拉取供应商数据，也不直接读取规范数据集。

严格的历史可见性¶

日线使用 date < current_date；基本面使用 pub_date <= current_date；5 分钟线截断到当前阶段与子窗口；面向 Agent 的绝对日期一律变为相对偏移。

唯一下单路径¶

TradingBus.place_order() 统一施加整手、停牌、现金、持仓、涨跌停、费用与可见价格校验。不存在供 Agent、委员会或沙箱绕行的第二条快速通道。

环境托管账户¶

账户由环境所有。Agent 只获得只读视图，只能通过校验过的订单改变状态。分红、送转与每日净值是确定性的引擎操作。

回放契约¶

每条记录的 LLM 请求都有规范的 SHA-256 指纹。回放会拒绝被改动的请求与耗尽的盒带，也绝不回退到联网模型——这让回归失败显式暴露，而不是悄无声息地变得不确定。